Индикатор объемов ProVolume биржевые объемы CME в реальном времени, профиль рынка, точечные вливания и динамика рынка

Уровень максимально наторгованного уровня за какой-либо период называется зоной стоимости. Один из наиболее простых для понимания индикаторов технического анализа – индикатор объема Volumes. С его помощью можно оценить степень перекупленности/перепроданности актива. В обзоре рассматриваем характеристики индикатора и принцип работы. Применение классического Volume, Volume Profile или индикатора кластерного объёма не являются залогом успеха в торговле.

1. Он позволяет анализировать поведение цены на уровнях, где были выставлены крупные объемы (лимитные заявки на покупку и продажу).
2. Для многих инвесторов и трейдеров фундаментальный анализ является основным при оценке финансового инструмента.
3. Например, тест Point of Control заставляет многочисленных держателей позиций или закрываться в безубытке, или сокращать позиции, или добавлять к ним.
4. Некоторые игроки фондового и других финансовых рынков строят свою торговую стратегию на фундаментальном подходе и используют только объёмы из всего ассортимента технического анализа.
5. Вертикальные и горизонтальные объемы дополняют друг друга, а футпринт максимально “сортирует” все наторгованные объемы по уровням внутри свечей.

Объем и паттерны разворота и продолжения тенденцииКак и со свечными паттернами, индикатор объема хорошо показывает подлинность графических фигур. Индикатор объема имеет очень простое оформление в виде гистограммы внизу графика. Столбики красного цвета указывают на то, что преобладают продажи за определенный период и наоборот. Когда дело доходит до биржевой торговли, использование технических индикаторов может существенно повысить шансы на успех.

#Volumes_onChart – индикатор объема размещенный на графике

Здесь индикатор объема торгов имеет место прогноз скорой смены тренда на восходящий, что и происходит в дальнейшем. Столбики гистограммы окрашиваются красным или зеленым цветом в зависимости от цвета свечи. Если цена растет, свеча и столбец индикатора окрашиваются в зеленый цвет. Такого рода анализ подходит абсолютно ко всем свечным паттернам и на любых таймфреймах — от минутного графика до месячного. Это открывает возможность использовать такие сигналы как скальперам, так и среднесрочным трейдерам. На картинке представлен свечной паттерн “Вечерняя звезда” и объем.

Обычно, гистограмма горизонтального объема строится слева, каждый тик торгуемого инструмента это отдельная ступень в горизонтальной шкале. Когда на рынке совершается сделка, то к гистограмме каждой конкретной цены прибавляется то количество акций (или других биржевых инструментов), которые купили или продали. Чем больше сделок совершается вблизи какого-то уровня, тем больше значимость такой цены, тем больше интерес трейдеров и тем сильнее данный ценовой уровень.

Правильно интерпретировав взаимодействие цены и объема во времени, читатель графика обретает способность действовать в гармонии с сильными игроками, которые редко ошибаются. Крупные инсайдеры уже провели правильный фундаментальный анализ и своими действиями на рынке (их следы на графике видны по всплескам объемов) они приоткрывают завесу над своими подлинными намерениями. Индикатор объема использует библиотеки, что дает возможность загружать данные в фоновом режиме, а также получать данные в режиме Online без задержки с моментальной отрисовкой на графике.

Помимо вышеописанного классического объёма Volume, стал популярным так называемый профиль рынка или горизонтальный объём. Он отображается в виде горизонтальных полос, наложенных на график цены. В списке индикаторов в терминале его можно найти как Volume Profile. Профиль привязывается к конкретному ценовому уровню актива.

Объем — это один из важнейших технических индикаторов, который помогает трейдерам определить движение цены и успешно торговать на финансовых рынках. При более детальном изучении и использовании на практике этот индикатор станет неотъемлемой частью вашей торговой системы. Они служат в качестве визуальных помощников, делая исследование более доступным и понятным для участников различного уровня подготовки. Вертикальный объем — индикатор, который позволяет видеть силу/слабость движения, разворотные точки тренда, а также поведение цены в определенных рыночных фазах. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с анализом объемов. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — например, для торговли криптовалютой или анализа объемов на истории.

Первый известный объемный анализ на рынке был предложен Ричардом Вайкоффом в начале ХХ века и назывался “Чтение ленты” (Tape Reading). Вильямсом метод под названием VSA — Volume Spread Analysis. При этом объёмы торгов растущих баров на младших таймфреймах (например, на часовом или минутном) должны были снижаться, а на падающих, наоборот, расти. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Индикаторы объема торговли

1. Также пользователи платформы могут рассчитывать на отзывчивую службу поддержки.
2. Маленькие отображают периоды, когда интерес к BTC/ USD ослабевал.
3. Анализ объемов в трейдинге — это методика оценки силы или слабости рынка, основанная на количестве торговых операций за определенный период времени.
4. Данная статья разберет основные существующие объемы, их индикаторы и принципы эффективного использования.
5. Такие инструменты помогают трейдерам определять главные тенденции рынка, уровни поддержки и сопротивления, силу тренда, а также возможные точки разворота.
6. Для анализа индикатора объема его следует соотносить с направлением движения цены.

При профессиональной работе c объемами хочется получать, конечно же, наиболее актуальные данные. В техническом анализе для построения индикаторов чаще всего используется цена закрытия — Close. Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию. Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок. Данный показатель представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал. Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения.

На графиках данный индикатор чаще всего располагается под ценами и представлен в виде вертикальных столбиков – гистограммы (см. рисунок ниже). Индикатор представляет собой кумулятивную сумму роста объема по отношению к кумулятивной сумме падения объемов. Рост объемов отражает количество объема в день, когда цена растет, а снижение объемов — в дни, когда цена падает. Каждый день объем добавляется или вычитается из индикатора в зависимости от того, повысилась или понизилась цена. Каждый трейдер стремится выбирать наиболее эффективные инструменты для работы на торговых площадках. Будь то протестированные системы с определенными настройками для системной торговли, лучшие роботы для алготрейдеров, или максимальная близость к серверам для HFT участников.

Для часовых — до 6 месяцев, а для дневных графиков — до 2 лет. Подтверждением гипотезы будет то, что цена сначала поднялась выше верхней границы (выше VAH) выбранного профиля, а затем вернулась в зону стоимости и закрылась внутри неё (ниже VAH). Ценная информация Level II транслируется биржей и может использоваться трейдерами для определения уровней поддержки и сопротивления. Глубина рынка (Depth of Market, DOM) – индикатор, показывающий информацию о выставленных ордерах на покупку и продажу.

Поделиться статьей

В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. Заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда. Основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон скопления крупного объема.

Периоды скользящих средних желательно увеличить, чтобы исключить чрезмерное количество рыночных шумов.

По умолчанию эти объемы отображаются в правой части графика цены. Или для их анализа используется специальный функционал — модуль Smart DOM. Когда баланс спроса и предложения нарушается, цена меняется. Умея грамотно анализировать объемы, трейдер может своевременно получить сигналы об этих изменениях.